会议名称(中文)： 2014年金融工程和金融创新会议
会议名称(英文)： 2014 International Conference on Financial Engineering & Innovation
所属学科： 理论经济学,应用经济学
开始日期： 2014-03-15
结束日期： 2014-03-16
所在国家： 中华人民共和国
所在城市： 上海市 杨浦区
具体地点： 同济大学
主办单位： 同济大学
[ 重要日期 ]
全文截稿日期： 2014-03-20
[ 会务组联系方式 ]
联系人： 姜志高老师 136-6188-2773
联系电话： 021-6598-3241
E-MAIL： 2014ICFE@tongji.edu.cn
会议网站： http://icfe.tongji.edu.cn/cn/
会议背景介绍：由同济大学主办的“2014年金融工程和金融创新会议”(“2014 International Conference on Financial Engineering & Innovation”)(2014ICFE)将于2014年3月15日至16日在中国上海同济大学举行.
2014ICFE会议的主题是关注金融工程领域的最新研究成果进展、相关的模型模拟、金融衍生品定价建模和定量风险度量和管理，对应的业界监管新问题和新挑战。2014ICFE会议将给学术科研人员、业界专业人员、监管行业人士和其他金融业界人员提供一个良好的国际论坛平台，分享来自世界各地的新理论发展、方法研究与金融工程的最佳实践，把握前沿领域的发展方向和动态。
本次会议邀请了众多的国内外著名专家学者进行大会邀请报告. 特别值得一提的是我们非常高兴邀请到全球著名学者，其高校教材“Option, Futures and Other Derivatives”一书被全球学术和金融业界人士称为金融工程学“圣经”的作者，首次专程来华参加2014ICFE会议的加拿大多伦多大学商学院金融学教授Professor John Hull (University of Toronto/多伦多大学的约翰赫尔教授)，和首次来自英国帝国理工大学，具有非常丰富的理论和实践结合经验的全球金融工程著名学者Professor D. Brigo (Imperial College/英国帝国学院, UK)。他们会针对金融危机后，在2014年西方经济好转迹象增强，但部分新兴经济体经济下行压力较大的背景下，Professor Hull 和Professor Brigo会基于理论和实践结合的角度，进行“当前衍生产品市场最新动向”，以及对应的“非线性算子定价，定价度量和支付风险的相关性：不切实际的（柏拉图式）理想估价的结束？”二大专题进行主题演讲。！同时我们也邀请国际著名的金融数学家，现代“非线性概率理论”的开拓者和创始人，全球金融数学的领军人物，中科院院士彭实戈教授（山东大学和上海交大）进行“奈特不确定下衍生品风险度量”的主题演讲。
另外，会议也邀请了新加坡国立大学的段锦泉教授（Prof. Jinchuan Duan）和Prof. Steven Kou, 香港科技大学的吴立昕教授（Professor Lixin Wu）和 郭宇权教授（Prof. Yue-Kuen Kwok），国际著名的的 Takeaki Kariya教授 (Meiji Univeristy，日本) ，中科院汪寿阳研究员，厦门大学郑振龙教授，以及来自中科院，北京大学，对外经贸大学，南开大学，天津大学等著名高校学者，业界资深专业人士，和来自美国，加拿大等国家和地区的其他金融业界资深人士和大家分享在金融行业实际工作中面临的问题，挑战以及支持实践业务需要的理论知识进行紧密讨论。
下面是2014ICFE安排的四个主题报告题目：
1）Professor John Hull’s plenary talk（来自加拿大） 的演讲题目：How Derivatives Markets Are Changing-衍生产品市场最新动向;
2) Prof. Peng Shige’s plenary talk (彭实戈院士，来自中国)的演讲题目：Measuring Risk for State and Path-Dependent Derivatives under Knightian Uncertainty 奈特不确定下的路径依赖的衍生品的风险度量;
3) Professor D.Brigo’s plenary talk (来自英国)的演讲题目：Nonlinear pricing operators, relativity of pricing measures and payout risk: The end of platonic valuation? - 非线性算子定价，定价度量和支付风险的相关性：不切实际的（柏拉图式）理想估价的结束？
4) Professor Jin-Chuan Duan’s plenary talk （院士，来自新加坡) 主题演讲题目：Cascading defaults and systemic risk of a banking network--级联违约和网络银行系统性风险.
我们也希望2014ICFE能够为国内金融行业理论和业绩人士，高校年级本科生，研究生和博士生以及青年老师提供一个宽阔视野，了解金融理论和实践问题的平台。也希望通过本次会议，年轻人有较大的收获。我们真诚地盼望您（特别是年轻人）的到来并期待您的精彩报告。
征文范围及要求： 2014会议主题内容范围
我们期待你的参与，同时欢迎大家提交金融数学/金融工程下面主要领域的最新科研和实践成果进行交流。主要议题包括（但不限于）：
1.金融数学和金融工程领域（在完备和非完备市场）的新理论/方法,实践应用的新成果，新算法和案例分析等。
2.衍生品定价模型的新方法或算法，包括结构产品定价，程序交易，投资组合管理及其他相关新成果。
3.风险量化模型的新方法，信用风险管理（包括企业（非零售）的信用评级和零售信用评分），市场风险管理，操作风险管理模型研究和实践中的应用。
4.保险产品领域的新结果和方法，包含对应的风险管理在保险业的应用。
5.金融监管的实践问题讨论，包含巴塞尔协议II＆III（Basel II/III），欧洲偿还能力II (Solvency II)，多德弗兰克法案（即，Dodd Frank Act (DFA)），以及其他监管在金融危机后的实践方法和经验讨论。
6.股票，大宗商品业，资产负债管理，司库（Treasury）财务管理及其他相关金融业界领域的新理论和实践问题。
7.金融业在新兴地区和国家的市场实践问题：包含上海上海自由贸易区实践的问题和挑战等。
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